PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с SEI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, MOD returned 73.10%/yr vs 50.26%/yr for SEI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 107.11%, что значительно выше, чем у SEI с доходностью 51.58%.

MOD

1 день
-8.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
107.11%
6 месяцев
69.77%
1 год
195.35%
3 года*
107.95%
5 лет*
73.10%
10 лет*
39.12%

SEI

1 день
-9.07%
1 месяц
-4.73%
С начала года
51.58%
6 месяцев
26.14%
1 год
133.64%
3 года*
110.28%
5 лет*
50.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и SEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		107.11%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%61.60%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		51.58%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%85.37%

Correlation

The correlation between MOD and SEI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.93B

SEI:

$3.44B

EPS

MOD:

$4.66

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

MOD:

59.33

SEI:

67.68

Коэффициент P/S

MOD:

4.66

SEI:

4.53

Коэффициент P/B

MOD:

12.41

SEI:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с TSEMSEI с VRTSEI с EQTSEI с INFYSEI с INTC

Доходность на риск

MOD vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.59

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

6.03

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.12

15.09

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SEI равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODSEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MOD и SEI

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-79.49%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-26.43%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-55.37%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-55.37%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-11.54%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-38.67%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

10.54%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и SEI

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

17.91%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.64%

51.75%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

74.32%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

66.53%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

62.17%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и SEI

MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.69%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
954.40M
196.24M
(MOD) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
22.5%
37.1%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and SEI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (24.79%) compared to SEI (17.91%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs SEI's -79.49%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор