Сравнение CM с COCO
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and COCO (The Vita Coco Company, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CM returned 45.24%/yr vs 39.78%/yr for COCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и COCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у COCO с доходностью 39.05%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
COCO
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 109.17%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и COCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | -2.35% |
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.05% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
Correlation
The correlation between CM and COCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
COCO:
$4.46B
CM:
CA$12.14
COCO:
$1.38
CM:
13.30
COCO:
53.42
CM:
1.64
COCO:
0.45
CM:
2.11
COCO:
6.73
CM:
1.88
COCO:
12.66
CM:
CA$61.84B
COCO:
$658.62M
CM:
CA$28.74B
COCO:
$246.32M
CM:
CA$13.01B
COCO:
$100.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. COCO — Ранг доходности на риск
CM
COCO
Сравнение CM c COCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | COCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 4.62 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 12.88 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и COCO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и COCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -56.97% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -23.23% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -38.55% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -12.27% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -16.71% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 8.32% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и COCO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у The Vita Coco Company, Inc. (COCO) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 14.35% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 43.12% | -27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 53.24% | -34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 56.82% | -35.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 56.82% | -34.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и COCO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как COCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и COCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и COCO
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
CM and COCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COCO has higher volatility (14.35%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs COCO's -56.97%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и COCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор