Сравнение GEV с ADI
GEV (GE Vernova Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, GEV returned 101.67% vs 65.47% for ADI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 60.21%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 43.50%.
GEV
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 60.21%
- 6 месяцев
- 57.83%
- 1 год
- 101.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADI
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 40.58%
- 1 год
- 65.47%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 24.01%
Сравнение доходности по годам GEV и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 60.21% | 99.02% | 186.24% |
ADI Analog Devices, Inc. | 43.50% | 29.75% | 13.81% |
Correlation
The correlation between GEV and ADI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$284.29B
ADI:
$189.76B
GEV:
$34.12
ADI:
$6.72
GEV:
30.63
ADI:
57.57
GEV:
0.14
ADI:
3.54
GEV:
7.29
ADI:
14.97
GEV:
20.42
ADI:
5.62
GEV:
$39.38B
ADI:
$12.74B
GEV:
$7.85B
ADI:
$8.22B
GEV:
$3.32B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. ADI — Ранг доходности на риск
GEV
ADI
Сравнение GEV c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.17 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 11.23 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и ADI
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -82.88% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -15.73% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -13.15% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -33.89% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 5.83% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и ADI
GE Vernova Inc. (GEV) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 17.82% и 18.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 18.12% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 28.58% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 34.29% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.96% | 33.63% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.96% | 32.97% | +20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и ADI
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ADI в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.08% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и ADI
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and ADI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (18.12%) compared to GEV (17.82%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs ADI's -82.88%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор