PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с ANAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с ANAB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and ANAB (AnaptysBio, Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while ANAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NSSC returned 16.87%/yr vs 27.08%/yr for ANAB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и ANAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у ANAB с доходностью 55.85%.

NSSC

1 день
-2.26%
1 месяц
-14.36%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-14.80%
1 год
23.06%
3 года*
-1.51%
5 лет*
16.87%
10 лет*
27.31%

ANAB

1 день
-2.52%
1 месяц
-27.35%
С начала года
55.85%
6 месяцев
70.36%
1 год
218.80%
3 года*
59.10%
5 лет*
27.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и ANAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-15.87%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%-3.85%
ANAB
AnaptysBio, Inc.		55.85%266.16%-38.19%-30.88%-10.82%61.63%32.31%-74.53%-36.67%492.47%

Correlation

The correlation between NSSC and ANAB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.25B

ANAB:

$1.45B

EPS

NSSC:

$1.03

ANAB:

-$0.91

Коэффициент P/S

NSSC:

6.37

ANAB:

6.39

Коэффициент P/B

NSSC:

7.02

ANAB:

113.37

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

ANAB:

$232.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

ANAB:

$245.59M

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

ANAB:

$52.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

AnaptysBio, Inc.

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с ANAB:
ANAB с BKKTANAB с VOOANAB с AMDANAB с GOOGLANAB с INDVANAB с RSIANAB с ALAB

Доходность на риск

NSSC vs. ANAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ANAB
Ранг доходности на риск ANAB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c ANAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSSCANABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
3.72

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.96

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.53

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

9.21

-8.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

23.21

-20.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSSC vs. ANAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ANAB равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и ANAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSSCANABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.72

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NSSC и ANAB

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, примерно равная максимальной просадке ANAB в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и ANAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCANABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-92.08%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-28.15%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-69.32%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-69.32%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-41.23%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-64.72%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

11.15%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и ANAB

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.64%, в то время как у AnaptysBio, Inc. (ANAB) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCANABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

11.65%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

46.22%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

69.73%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

65.29%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.56%

75.49%

-25.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и ANAB

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ANAB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ANAB
AnaptysBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.63%1.31%1.27%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и ANAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и AnaptysBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
49.17M
25.56M
(NSSC) Общая выручка
(ANAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NSSC and ANAB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANAB has higher volatility (11.65%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs ANAB's -92.08%.

ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и ANAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор