PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FN с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FN с CLS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или CLS.

Корреляция

Корреляция между FN и CLS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FN и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

-0.11

CLS:

1.24

Коэф-т Сортино

FN:

0.37

CLS:

1.80

Коэф-т Омега

FN:

1.05

CLS:

1.25

Коэф-т Кальмара

FN:

-0.09

CLS:

1.75

Коэф-т Мартина

FN:

-0.18

CLS:

4.41

Индекс Язвы

FN:

17.46%

CLS:

21.40%

Дневная вол-ть

FN:

63.36%

CLS:

75.25%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

FN:

-25.92%

CLS:

-35.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$7.46B

CLS:

$10.76B

EPS

FN:

$8.98

CLS:

$3.58

Коэффициент P/E

FN:

22.56

CLS:

25.99

Коэффициент PEG

FN:

1.19

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

FN:

2.23

CLS:

1.07

Коэффициент P/B

FN:

3.91

CLS:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$3.26B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$397.42M

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

FN:

$326.13M

CLS:

$724.86M

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 27.19% против 22.25% соответственно.

FN

С начала года

-7.85%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-25.25%

1 год

-9.03%

5 лет

27.00%

10 лет

27.19%

CLS

С начала года

0.81%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

8.39%

1 год

91.82%

5 лет

75.37%

10 лет

22.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и CLS

Ни FN, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FN и CLS

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FN и CLS

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
871.80M
2.65B
(FN) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FN и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fabrinet и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%20212022202320242025
11.7%
10.3%
(FN) Валовая рентабельность
(CLS) Валовая рентабельность
FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.