Сравнение FN с CLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FN с CLS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или CLS.

Корреляция

Корреляция между FN и CLS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FN и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

0.10

CLS:

1.12

Коэф-т Сортино

FN:

0.58

CLS:

1.68

Коэф-т Омега

FN:

1.08

CLS:

1.24

Коэф-т Кальмара

FN:

0.17

CLS:

1.55

Коэф-т Мартина

FN:

0.39

CLS:

4.33

Индекс Язвы

FN:

16.21%

CLS:

19.35%

Дневная вол-ть

FN:

63.06%

CLS:

74.84%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

FN:

-32.85%

CLS:

-41.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$6.72B

CLS:

$9.75B

EPS

FN:

$8.80

CLS:

$3.61

Коэффициент P/E

FN:

20.87

CLS:

23.28

Коэффициент PEG

FN:

1.19

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

FN:

2.15

CLS:

1.01

Коэффициент P/B

FN:

3.59

CLS:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$2.39B

CLS:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$295.24M

CLS:

$794.15M

EBITDA (12 мес.)

FN:

$298.87M

CLS:

$560.06M

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 25.75% против 21.60% соответственно.

С начала года

-16.47%

1 месяц

-18.20%

6 месяцев

-24.43%

1 год

11.17%

5 лет

24.52%

10 лет

25.75%

CLS

С начала года

-8.95%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

45.35%

1 год

91.83%

5 лет

79.59%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FN: 0.10

CLS: 1.12

Коэффициент Сортино

FN: 0.58

CLS: 1.68

Коэффициент Омега

FN: 1.08

CLS: 1.24

Коэффициент Кальмара

FN: 0.17

CLS: 1.55

Коэффициент Мартина

FN: 0.39

CLS: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и CLS

Ни FN, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FN и CLS

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLS

Волатильность

Сравнение волатильности FN и CLS

Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 27.31%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 31.98%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FN с CLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FN и CLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и CLS

FN

CLS

Сравнение FN c CLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и CLS

Просадки

Сравнение просадок FN и CLS

Волатильность

Сравнение волатильности FN и CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и CLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество