Сравнение FN с CLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FN с CLS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или CLS.

Корреляция

Корреляция между FN и CLS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FN и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

0.44

CLS:

4.89

Коэф-т Сортино

FN:

0.95

CLS:

4.31

Коэф-т Омега

FN:

1.13

CLS:

1.56

Коэф-т Кальмара

FN:

0.85

CLS:

4.07

Коэф-т Мартина

FN:

1.78

CLS:

24.17

Индекс Язвы

FN:

13.40%

CLS:

11.34%

Дневная вол-ть

FN:

53.81%

CLS:

56.02%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

FN:

-14.54%

CLS:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$8.48B

CLS:

$12.51B

EPS

FN:

$8.70

CLS:

$3.16

Цена/прибыль

FN:

26.87

CLS:

34.02

PEG коэффициент

FN:

1.19

CLS:

19.42

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$2.29B

CLS:

$7.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$282.52M

CLS:

$722.07M

EBITDA (12 мес.)

FN:

$286.74M

CLS:

$552.76M

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 29.95% против 25.21% соответственно.

С начала года

6.30%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-7.52%

1 год

24.13%

5 лет

28.65%

10 лет

29.95%

CLS

С начала года

16.47%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

89.13%

1 год

277.06%

5 лет

65.10%

10 лет

25.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и CLS

Ни FN, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FN и CLS

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLS

Волатильность

Сравнение волатильности FN и CLS

Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 10.66%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FN с CLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FN и CLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и CLS

FN

CLS

Сравнение FN c CLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и CLS

Просадки

Сравнение просадок FN и CLS

Волатильность

Сравнение волатильности FN и CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и CLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество