Сравнение SITM с MU
SITM (SiTime Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SITM returned 44.29%/yr vs 60.28%/yr for MU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SITM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 77.15%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.
SITM
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- 77.15%
- 6 месяцев
- 77.72%
- 1 год
- 203.96%
- 3 года*
- 80.72%
- 5 лет*
- 44.29%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам SITM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 77.15% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 18.02% |
Correlation
The correlation between SITM and MU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between SITM and MU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITM:
$16.48B
MU:
$984.97B
SITM:
-$0.94
MU:
$21.26
SITM:
42.49
MU:
16.86
SITM:
14.22
MU:
13.59
SITM:
$379.91M
MU:
$58.12B
SITM:
$211.60M
MU:
$33.96B
SITM:
-$13.71M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. MU — Ранг доходности на риск
SITM
MU
Сравнение SITM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.79 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 23.84 | -16.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 92.82 | -75.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 10.62 | -7.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.30 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SITM и MU
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -98.25% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.59% | -30.28% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.26% | -57.63% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -57.63% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.59% | -19.97% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -58.19% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 7.76% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и MU
SiTime Corporation (SITM) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 33.63% и 33.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.63% | 33.52% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.67% | 56.29% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.23% | 68.01% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.28% | 52.75% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.55% | 49.89% | +30.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и MU
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и MU
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
SITM and MU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (33.63%) compared to MU (33.52%). In terms of maximum drawdown, SITM dropped -78.12% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор