Сравнение SITM с MU
SITM (SiTime Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SITM returned 39.88%/yr vs 69.89%/yr for MU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SITM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 90.32%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам SITM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 15.46% |
Correlation
The correlation between SITM and MU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between SITM and MU shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITM:
$17.71B
MU:
$1.29T
SITM:
-$0.94
MU:
$44.42
SITM:
45.64
MU:
14.25
SITM:
15.28
MU:
12.84
SITM:
$379.91M
MU:
$90.27B
SITM:
$211.60M
MU:
$65.51B
SITM:
-$13.71M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. MU — Ранг доходности на риск
SITM
MU
Сравнение SITM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.76 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 26.71 | -19.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 103.68 | -85.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITM и MU
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -98.25% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.59% | -30.28% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.26% | -57.63% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -57.63% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -6.69% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -58.11% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 7.89% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и MU
Текущая волатильность для SiTime Corporation (SITM) составляет 23.35%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что SITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.35% | 36.77% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 61.80% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 74.47% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.35% | 54.50% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 50.65% | +29.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и MU
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и MU
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
SITM and MU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to SITM (23.35%). In terms of maximum drawdown, SITM dropped -78.12% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор