PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MTSI и MPWR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MTSI с MPWR

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или MPWR.

Доходность

Сравнение доходности MTSI и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.39

MPWR:

-0.16

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.89

MPWR:

0.20

Коэф-т Омега

MTSI:

1.12

MPWR:

1.03

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.46

MPWR:

-0.23

Коэф-т Мартина

MTSI:

1.15

MPWR:

-0.45

Индекс Язвы

MTSI:

16.31%

MPWR:

26.32%

Дневная вол-ть

MTSI:

51.59%

MPWR:

66.46%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

MTSI:

-18.25%

MPWR:

-29.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$9.05B

MPWR:

$31.71B

EPS

MTSI:

-$1.19

MPWR:

$37.48

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

MPWR:

2.08

Коэффициент P/S

MTSI:

10.71

MPWR:

13.28

Коэффициент P/B

MTSI:

7.53

MPWR:

9.70

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$845.21M

MPWR:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$452.84M

MPWR:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$28.44M

MPWR:

$640.43M

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 12.68% против 29.81% соответственно.

MTSI

С начала года

-6.37%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-9.57%

1 год

18.86%

3 года

34.32%

5 лет

31.52%

10 лет

12.68%

MPWR

С начала года

12.21%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

14.55%

1 год

-11.43%

3 года

20.39%

5 лет

27.70%

10 лет

29.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MPWR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и MPWR

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.80%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и MPWR

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и MPWR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и MPWR

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 10.16%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
235.89M
637.55M
(MTSI) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSI и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
55.2%
55.4%
(MTSI) Валовая рентабельность
(MPWR) Валовая рентабельность
MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.16M при выручке в 235.89M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.87M при выручке в 235.89M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.67M при выручке в 235.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.