PortfoliosLab logo
Сравнение MRVL с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRVL и AVGO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRVL и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
407.87%
16,438.53%
MRVL
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$49.65B

AVGO:

$904.23B

EPS

MRVL:

-$1.02

AVGO:

$2.16

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

MRVL:

8.61

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

MRVL:

3.47

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$5.77B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$2.38B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$24.90M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.56% против 35.81% соответственно.


MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

11.80%

1 год

50.38%

5 лет

52.66%

10 лет

35.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.12
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.89
MRVL
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и AVGO

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AVGO в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и AVGO

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.21%
-22.64%
MRVL
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и AVGO

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 33.44% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
26.39%
MRVL
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию