Сравнение ADI с LRCX
ADI (Analog Devices, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ADI returned 24.34%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADI и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 54.96%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 24.34% против 48.23% соответственно.
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 82.40%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам ADI и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between ADI and LRCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.59 |
The correlation between ADI and LRCX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$204.91B
LRCX:
$463.20B
ADI:
$6.72
LRCX:
$5.29
ADI:
62.16
LRCX:
69.37
ADI:
3.83
LRCX:
5.25
ADI:
16.17
LRCX:
21.46
ADI:
6.07
LRCX:
43.76
ADI:
$12.74B
LRCX:
$21.68B
ADI:
$8.22B
LRCX:
$10.84B
ADI:
$6.19B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ADI
LRCX
Сравнение ADI c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 15.26 | -10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 51.20 | -36.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и LRCX
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -87.90% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -20.01% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -47.10% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -56.39% | +24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -56.39% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | 0.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -28.17% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 5.95% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и LRCX
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 14.81%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 21.52% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 43.63% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 52.78% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 46.57% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 44.92% | -12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и LRCX
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и LRCX
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and LRCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to ADI (14.81%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор