PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRT с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с CLS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или CLS.

Корреляция

Корреляция между VRT и CLS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRT и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.16%
650.84%
VRT
CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.13

CLS:

1.38

Коэф-т Сортино

VRT:

0.68

CLS:

1.88

Коэф-т Омега

VRT:

1.09

CLS:

1.27

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.16

CLS:

1.92

Коэф-т Мартина

VRT:

0.39

CLS:

5.14

Индекс Язвы

VRT:

25.27%

CLS:

20.14%

Дневная вол-ть

VRT:

73.92%

CLS:

74.98%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

VRT:

-43.33%

CLS:

-38.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$33.14B

CLS:

$10.33B

EPS

VRT:

$1.72

CLS:

$3.61

Коэффициент P/E

VRT:

50.55

CLS:

24.67

Коэффициент PEG

VRT:

0.68

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

VRT:

3.94

CLS:

1.02

Коэффициент P/B

VRT:

11.99

CLS:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.05B

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.39B

CLS:

$688.86M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -23.43%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -3.52%.

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-6.88%

5 лет

53.33%

10 лет

N/A

CLS

С начала года

-3.52%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

28.35%

1 год

104.90%

5 лет

79.75%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRT: 0.13
CLS: 1.38
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRT: 0.68
CLS: 1.88
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRT: 1.09
CLS: 1.27
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRT: 0.16
CLS: 1.92
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRT: 0.39
CLS: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.38
VRT
CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и CLS

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRT и CLS

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.33%
-38.02%
VRT
CLS

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и CLS

Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celestica Inc. (CLS) имеют волатильность 32.44% и 31.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
31.13%
VRT
CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию