Сравнение MTSI с RELY
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and RELY (Remitly Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MTSI in Semiconductors, RELY in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MTSI returned 80.23%/yr vs 6.57%/yr for RELY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и RELY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 115.54%, что значительно выше, чем у RELY с доходностью 62.10%.
MTSI
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 115.54%
- 6 месяцев
- 110.95%
- 1 год
- 159.89%
- 3 года*
- 80.23%
- 5 лет*
- 42.90%
- 10 лет*
- 27.82%
RELY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 57.20%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTSI и RELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 115.54% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 21.26% |
RELY Remitly Global, Inc. | 62.10% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -61.02% |
Correlation
The correlation between MTSI and RELY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MTSI and RELY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MTSI:
$28.48B
RELY:
$4.86B
MTSI:
$2.33
RELY:
$0.49
MTSI:
158.59
RELY:
46.00
MTSI:
0.24
RELY:
0.25
MTSI:
26.10
RELY:
2.81
MTSI:
20.09
RELY:
5.35
MTSI:
$1.07B
RELY:
$1.73B
MTSI:
$594.25M
RELY:
$753.03M
MTSI:
$245.21M
RELY:
$142.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. RELY — Ранг доходности на риск
MTSI
RELY
Сравнение MTSI c RELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Remitly Global, Inc. (RELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSI | RELY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.13 | 0.48 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | 0.87 | +19.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSI и RELY
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки RELY в -86.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и RELY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | RELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -86.99% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -39.75% | +20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -57.92% | +16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -57.71% | +47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -67.37% | +41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 21.83% | -14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и RELY
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Remitly Global, Inc. (RELY) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | RELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 13.42% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 38.30% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.19% | 55.63% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 59.04% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 59.04% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и RELY
Ни MTSI, ни RELY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и RELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Remitly Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и RELY
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and RELY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSI has higher volatility (21.62%) compared to RELY (13.42%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs RELY's -86.99%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и RELY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор