Сравнение TSM с CM
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 17.46%/yr for CM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 35.80% против 17.46% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам TSM и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between TSM and CM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
CM:
$77.15B
TSM:
NT$373.98
CM:
CA$12.14
TSM:
35.89
CM:
13.06
TSM:
1.03
CM:
1.61
TSM:
16.87
CM:
2.07
TSM:
11.82
CM:
1.85
TSM:
NT$4.13T
CM:
CA$61.84B
TSM:
NT$2.55T
CM:
CA$28.74B
TSM:
NT$3.14T
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. CM — Ранг доходности на риск
TSM
CM
Сравнение TSM c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.64 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 6.72 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 26.46 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и CM
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -71.70% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -10.79% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -19.47% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -40.61% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -47.82% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -14.65% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.73% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и CM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 7.83% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 15.94% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 18.95% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 21.42% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 22.61% | +11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и CM
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и CM
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and CM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор