PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSA с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSA с CSCO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. KNSA operates in Biotechnology (Healthcare), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, KNSA returned 31.54%/yr vs 19.86%/yr for CSCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSA и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность 43.52%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 49.29%.

KNSA

1 день
4.06%
1 месяц
22.36%
С начала года
43.52%
6 месяцев
40.95%
1 год
111.13%
3 года*
59.61%
5 лет*
31.54%
10 лет*
—

CSCO

1 день
-4.37%
1 месяц
-5.52%
С начала года
49.29%
6 месяцев
47.13%
1 год
69.54%
3 года*
34.45%
5 лет*
19.86%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSA и CSCO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		43.52%108.54%12.77%17.09%27.27%-33.39%59.76%-60.63%14.89%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		49.29%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%0.65%

Correlation

The correlation between KNSA and CSCO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г.

0.18

The correlation between KNSA and CSCO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSA:

$4.88B

CSCO:

$453.60B

EPS

KNSA:

$0.92

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

KNSA:

64.29

CSCO:

37.96

Коэффициент PEG

KNSA:

0.62

CSCO:

31.85

Коэффициент P/S

KNSA:

6.23

CSCO:

7.47

Коэффициент P/B

KNSA:

8.05

CSCO:

9.28

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$754.05M

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$294.06M

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

$101.06M

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с KNSA:
KNSA с BMRNKNSA с VOOKNSA с CLSKNSA с BEKNSA с BKVKNSA с CKNSA с CAT
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

KNSA vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSA
Ранг доходности на риск KNSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSA c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSACSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.80

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

5.09

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

13.29

+4.97

KNSA vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSCO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSA и CSCO

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSACSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-89.26%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-13.57%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.14%

-20.16%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-36.68%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-12.48%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-40.08%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

5.19%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и CSCO

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеют волатильность 12.40% и 12.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSACSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

12.07%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

27.64%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.57%

31.32%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.51%

24.97%

+28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

25.89%

+38.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и CSCO

KNSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.45%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
214.27M
15.84B
(KNSA) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSA и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
63.6%
Активы портфеля
KNSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

KNSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

KNSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

KNSA and CSCO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSA has higher volatility (12.40%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs CSCO's -89.26%.

KNSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSA и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор