PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DAVECLS
Дох-ть с нач. г.532.08%193.20%
Дох-ть за 1 год804.44%251.12%
Дох-ть за 3 года-45.10%95.79%
Коэф-т Шарпа6.884.50
Коэф-т Сортино5.184.15
Коэф-т Омега1.651.55
Коэф-т Кальмара7.853.43
Коэф-т Мартина37.2721.55
Индекс Язвы20.82%11.32%
Дневная вол-ть112.83%54.26%
Макс. просадка-99.01%-96.93%
Текущая просадка-88.42%0.00%

Фундаментальные показатели


DAVECLS
Рыночная капитализация$671.47M$9.99B
EPS$2.04$3.16
Цена/прибыль25.9827.17
Общая выручка (12 мес.)$226.95M$9.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$131.36M$941.37M
EBITDA (12 мес.)$17.97M$724.57M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DAVE и CLS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и CLS

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 193.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
76.98%
DAVE
CLS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
CLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLS, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLS, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLS, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLS, с текущим значением в 21.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.55

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и CLS

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа CLS равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
4.50
DAVE
CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и CLS

Ни DAVE, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAVE и CLS

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
0
DAVE
CLS

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и CLS

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 20.46%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
20.46%
DAVE
CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию