Сравнение CM с MU
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 17.58% против 56.72% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам CM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CM and MU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between CM and MU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
MU:
$1.29T
CM:
CA$12.14
MU:
$44.42
CM:
13.30
MU:
25.49
CM:
1.64
MU:
0.10
CM:
2.11
MU:
14.25
CM:
1.88
MU:
12.84
CM:
CA$61.84B
MU:
$90.27B
CM:
CA$28.74B
MU:
$65.51B
CM:
CA$13.01B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. MU — Ранг доходности на риск
CM
MU
Сравнение CM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.76 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 26.71 | -20.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 103.68 | -79.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и MU
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -98.25% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -30.28% | +19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -57.63% | +38.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -57.63% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -57.63% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -6.69% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -58.11% | +43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 7.89% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и MU
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 36.77% | -28.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 61.80% | -45.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 74.47% | -55.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 54.50% | -33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 50.65% | -28.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и MU
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и MU
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
CM and MU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор