Сравнение WELL с FIX
WELL (Welltower Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 14.83% против 50.73% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам WELL и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between WELL and FIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between WELL and FIX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
FIX:
$65.29B
WELL:
$2.02
FIX:
$34.64
WELL:
99.11
FIX:
53.47
WELL:
2.19
FIX:
0.81
WELL:
11.99
FIX:
6.45
WELL:
3.32
FIX:
23.19
WELL:
$11.63B
FIX:
$10.14B
WELL:
$3.25B
FIX:
$2.55B
WELL:
$3.00B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. FIX — Ранг доходности на риск
WELL
FIX
Сравнение WELL c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 19.28 | -16.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 59.72 | -53.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 4.98 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.94 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.20 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и FIX
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -93.36% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.77% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -46.05% | +33.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -46.05% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -49.68% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -9.28% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -38.08% | +27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.46% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и FIX
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 8.63%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 12.60% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 37.27% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 53.46% | -31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 44.49% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 42.35% | -10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и FIX
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и FIX
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and FIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор