Сравнение ADI с MU
ADI (Analog Devices, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADI returned 22.23%/yr vs 52.40%/yr for MU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 38.15%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 22.23% против 52.40% соответственно.
ADI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -14.27%
- 6 месяцев
- 24.78%
- С начала года
- 38.15%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 22.23%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам ADI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 38.15% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ADI and MU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.51 |
The correlation between ADI and MU shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$181.42B
MU:
$977.44B
ADI:
$6.72
MU:
$44.42
ADI:
55.42
MU:
19.48
ADI:
3.41
MU:
0.07
ADI:
14.41
MU:
10.89
ADI:
5.41
MU:
9.81
ADI:
$12.74B
MU:
$90.27B
ADI:
$8.22B
MU:
$65.51B
ADI:
$6.19B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. MU — Ранг доходности на риск
ADI
MU
Сравнение ADI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 21.93 | -18.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 74.09 | -65.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и MU
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -98.25% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -30.28% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -57.63% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -57.63% | +25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -57.63% | +24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -28.67% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -58.05% | +24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 8.95% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MU
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 15.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 30.97% | -15.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 63.14% | -34.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 76.55% | -41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 55.01% | -21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 50.78% | -17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MU
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.12% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и MU
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and MU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ADI (15.41%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор