PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADI с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADI с MU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MU.

Корреляция

Корреляция между ADI и MU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADI и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.22

MU:

-0.37

Коэф-т Сортино

ADI:

0.70

MU:

-0.11

Коэф-т Омега

ADI:

1.09

MU:

0.99

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.33

MU:

-0.39

Коэф-т Мартина

ADI:

0.94

MU:

-0.64

Индекс Язвы

ADI:

11.44%

MU:

34.64%

Дневная вол-ть

ADI:

43.05%

MU:

63.78%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

ADI:

-8.08%

MU:

-39.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$110.68B

MU:

$103.14B

EPS

ADI:

$3.13

MU:

$4.18

Коэффициент P/E

ADI:

71.29

MU:

22.08

Коэффициент PEG

ADI:

0.88

MU:

0.12

Коэффициент P/S

ADI:

11.85

MU:

3.29

Коэффициент P/B

ADI:

2.93

MU:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$7.18B

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$3.97B

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.18B

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 15.87% против 13.67% соответственно.

ADI

С начала года

5.49%

1 месяц

24.55%

6 месяцев

2.09%

1 год

9.52%

5 лет

18.75%

10 лет

15.87%

MU

С начала года

9.80%

1 месяц

32.70%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-23.53%

5 лет

16.82%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа MU равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и MU

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MU в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.		1.68%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
MU
Micron Technology, Inc.		0.50%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADI и MU

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и MU

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.63%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.42B
8.05B
(ADI) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADI и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Analog Devices, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.0%
36.8%
(ADI) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.