Сравнение ADI с MU
ADI (Analog Devices, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADI returned 23.95%/yr vs 55.03%/yr for MU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 49.80%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 23.95% против 55.03% соответственно.
ADI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 49.80%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 84.16%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 23.95%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам ADI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 49.80% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ADI and MU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.51 |
The correlation between ADI and MU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$198.09B
MU:
$1.08T
ADI:
$6.72
MU:
$21.26
ADI:
60.10
MU:
44.66
ADI:
3.70
MU:
0.17
ADI:
15.63
MU:
18.53
ADI:
5.87
MU:
14.94
ADI:
$12.74B
MU:
$58.12B
ADI:
$8.22B
MU:
$33.96B
ADI:
$6.19B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. MU — Ранг доходности на риск
ADI
MU
Сравнение ADI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.81 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 25.90 | -20.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 100.37 | -85.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 11.44 | -8.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.24 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MU
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -98.25% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -30.28% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -57.63% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -57.63% | +25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -57.63% | +24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -12.07% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -58.19% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 7.80% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MU
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 14.14%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 34.16% | -20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 56.74% | -31.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 68.70% | -37.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 52.91% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 49.99% | -17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MU
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.03% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и MU
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and MU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to ADI (14.14%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор