Сравнение CM с UI
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 31.37%/yr for UI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у UI с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 17.58% против 31.37% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
Сравнение доходности по годам CM и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between CM and UI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
UI:
$31.88B
CM:
CA$12.14
UI:
$15.56
CM:
13.30
UI:
33.83
CM:
1.64
UI:
2.19
CM:
2.11
UI:
10.30
CM:
1.88
UI:
26.52
CM:
CA$61.84B
UI:
$3.10B
CM:
CA$28.74B
UI:
$1.42B
CM:
CA$13.01B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. UI — Ранг доходности на риск
CM
UI
Сравнение CM c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 0.66 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 1.53 | +22.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и UI
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -77.49% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -51.41% | +40.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -51.41% | +31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -69.44% | +28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -72.21% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -51.41% | +49.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -26.60% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 22.11% | -19.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и UI
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 10.52% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 40.48% | -24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 62.18% | -43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 48.70% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 48.00% | -25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и UI
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности UI в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и UI
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CM and UI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (10.52%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs UI's -77.49%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор