PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с FN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с FN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fabrinet (FN).

Доходность

Сравнение доходности MPWR и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPWR и FN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		20.87%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
FN
Fabrinet		14.55%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$53.76B

FN:

$18.87B

EPS

MPWR:

$12.72

FN:

$10.36

Коэффициент P/E

MPWR:

85.93

FN:

50.35

Коэффициент PEG

MPWR:

1.08

FN:

2.16

Коэффициент P/S

MPWR:

18.97

FN:

4.84

Коэффициент P/B

MPWR:

14.45

FN:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.79B

FN:

$3.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.54B

FN:

$467.60M

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$777.30M

FN:

$458.04M

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 33.84% против 32.12% соответственно.

MPWR

1 день
9.30%
1 месяц
-4.13%
С начала года
20.87%
6 месяцев
19.20%
1 год
89.95%
3 года*
30.74%
5 лет*
25.27%
10 лет*
33.84%

FN

1 день
6.03%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.55%
6 месяцев
43.03%
1 год
164.05%
3 года*
63.76%
5 лет*
41.68%
10 лет*
32.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Fabrinet

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с MTSIMPWR с VOO
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с NVMIFN с JBLFN с UNHFN с COSTFN с KEFN с SPY

Доходность на риск

MPWR vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPWRFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.53

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.67

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

8.07

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

20.16

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPWR vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPWRFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.53

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между MPWR и FN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и FN

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.61%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и FN

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и FN.

Загрузка...

Показатели просадок

MPWRFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-70.46%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-20.55%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-38.70%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-51.11%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-15.34%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-22.78%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

8.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и FN

Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 16.61%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 28.70%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPWRFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

28.70%

-12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.32%

50.83%

-16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

65.21%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.63%

51.79%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.56%

47.40%

-0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
751.16M
1.13B
(MPWR) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.2%
12.2%
Активы портфеля
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 137.68M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 114.40M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 112.63M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.