PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPWR с FN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPWR и FN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPWR с FN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или FN.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.16

FN:

-0.09

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.19

FN:

0.33

Коэф-т Омега

MPWR:

1.03

FN:

1.04

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.24

FN:

-0.13

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.46

FN:

-0.28

Индекс Язвы

MPWR:

26.56%

FN:

17.89%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.56%

FN:

63.47%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

MPWR:

-29.69%

FN:

-14.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$32.59B

FN:

$8.42B

EPS

MPWR:

$37.64

FN:

$9.09

Коэффициент P/E

MPWR:

18.09

FN:

25.84

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

FN:

1.19

Коэффициент P/S

MPWR:

13.66

FN:

2.58

Коэффициент P/B

MPWR:

9.98

FN:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.39B

FN:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.32B

FN:

$394.51M

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$640.43M

FN:

$377.71M

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPWR имеют среднегодовую доходность 29.55%, а акции FN немного отстают с 28.98%.

MPWR

С начала года

12.17%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

17.16%

1 год

-10.34%

3 года

14.58%

5 лет

26.75%

10 лет

29.55%

FN

С начала года

5.91%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-0.73%

1 год

-5.46%

3 года

38.91%

5 лет

29.50%

10 лет

28.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Fabrinet

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и FN

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.80%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и FN

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и FN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и FN

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Fabrinet (FN) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
637.55M
871.80M
(MPWR) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
55.4%
11.7%
(MPWR) Валовая рентабельность
(FN) Валовая рентабельность
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.