PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с FIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LITE с FIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Доходность

Сравнение доходности LITE и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LITE и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		90.66%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		47.83%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$58.40B

FIX:

$48.70B

EPS

LITE:

$3.23

FIX:

$28.93

Коэффициент P/E

LITE:

217.31

FIX:

47.67

Коэффициент P/S

LITE:

25.97

FIX:

5.36

Коэффициент P/B

LITE:

68.98

FIX:

19.89

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.11B

FIX:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$704.00M

FIX:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$171.40M

FIX:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 90.66%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью 47.83%. За последние 10 лет акции LITE уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 38.75% против 46.46% соответственно.

LITE

1 день
7.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
90.66%
6 месяцев
331.91%
1 год
1,027.30%
3 года*
135.20%
5 лет*
49.99%
10 лет*
38.75%

FIX

1 день
8.31%
1 месяц
-3.47%
С начала года
47.83%
6 месяцев
67.30%
1 год
329.03%
3 года*
112.20%
5 лет*
79.33%
10 лет*
46.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с COHRLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEM
Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

LITE vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.35

5.97

+6.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

5.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.74

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

35.64

23.72

+11.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

122.01

80.80

+41.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 12.35, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 5.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35

5.97

+6.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Корреляция

Корреляция между LITE и FIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и FIX

LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Просадки

Сравнение просадок LITE и FIX

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и FIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LITEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-93.36%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-13.77%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-46.05%

-20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-49.68%

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-6.23%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-38.30%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

4.04%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и FIX

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LITEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.84%

20.47%

+16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.39%

40.82%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.05%

55.55%

+28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.67%

43.92%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.23%

42.12%

+13.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
665.50M
2.65B
(LITE) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.1%
25.5%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.