Сравнение COCO с MPWR
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, COCO returned 39.78%/yr vs 36.12%/yr for MPWR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COCO и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность 39.05%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 45.19%.
COCO
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 109.17%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPWR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- 45.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам COCO и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.05% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 45.19% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | -1.41% |
Correlation
The correlation between COCO and MPWR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
COCO:
$4.46B
MPWR:
$64.67B
COCO:
$1.38
MPWR:
$13.89
COCO:
53.42
MPWR:
94.54
COCO:
0.45
MPWR:
1.19
COCO:
6.73
MPWR:
21.59
COCO:
12.66
MPWR:
17.59
COCO:
$658.62M
MPWR:
$2.96B
COCO:
$246.32M
MPWR:
$1.63B
COCO:
$100.45M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. MPWR — Ранг доходности на риск
COCO
MPWR
Сравнение COCO c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.58 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 9.12 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COCO и MPWR
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -72.27% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -22.45% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -51.65% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -22.28% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -17.70% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 8.80% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и MPWR
Текущая волатильность для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) составляет 14.35%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что COCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 25.17% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.12% | 41.34% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 50.99% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.82% | 54.10% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.82% | 47.52% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и MPWR
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.51% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и MPWR
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and MPWR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (25.17%) compared to COCO (14.35%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs MPWR's -72.27%.
COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор