Сравнение CM с CSCO
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 18.67%/yr for CSCO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 49.29%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 17.58% против 18.67% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам CM и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between CM and CSCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
CSCO:
$453.60B
CM:
CA$12.14
CSCO:
$3.00
CM:
13.30
CSCO:
37.96
CM:
1.64
CSCO:
31.85
CM:
2.11
CSCO:
7.47
CM:
1.88
CSCO:
9.28
CM:
CA$61.84B
CSCO:
$60.75B
CM:
CA$28.74B
CSCO:
$39.08B
CM:
CA$13.01B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. CSCO — Ранг доходности на риск
CM
CSCO
Сравнение CM c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 5.09 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 13.29 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и CSCO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -89.26% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -13.57% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -20.16% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -36.68% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -41.95% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -12.48% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -40.08% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.19% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и CSCO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 12.07% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 27.64% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 31.32% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 24.97% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 25.89% | -3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и CSCO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CSCO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и CSCO
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
CM and CSCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (12.07%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs CSCO's -89.26%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор