Сравнение CM с VRT
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CM returned 20.12%/yr vs 62.26%/yr for VRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 87.69%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
VRT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 87.69%
- 6 месяцев
- 81.46%
- 1 год
- 139.29%
- 3 года*
- 134.03%
- 5 лет*
- 62.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -15.64% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 87.69% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CM and VRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
VRT:
$119.19B
CM:
CA$12.14
VRT:
$3.99
CM:
13.30
VRT:
76.26
CM:
1.64
VRT:
0.33
CM:
2.11
VRT:
10.96
CM:
1.88
VRT:
28.08
CM:
CA$61.84B
VRT:
$10.84B
CM:
CA$28.74B
VRT:
$3.92B
CM:
CA$13.01B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. VRT — Ранг доходности на риск
CM
VRT
Сравнение CM c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 5.79 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 15.02 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и VRT
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -71.24% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -25.32% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -61.28% | +41.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -71.24% | +30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -19.19% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -16.22% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 9.75% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и VRT
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 22.18% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 47.17% | -31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 60.35% | -41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 62.39% | -40.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 54.86% | -32.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и VRT
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и VRT
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CM and VRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (22.18%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs VRT's -71.24%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор