PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIST с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VIST и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 32.84%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%.


VIST

1 день
-0.60%
1 месяц
-12.88%
С начала года
32.84%
6 месяцев
36.20%
1 год
34.00%
3 года*
40.17%
5 лет*
75.70%
10 лет*

CM

1 день
-0.53%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.59%
6 месяцев
24.43%
1 год
67.45%
3 года*
45.24%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и CM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
32.84%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-4.85%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
26.59%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%9.77%

Correlation

The correlation between VIST and CM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.26

The correlation between VIST and CM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIST:

$7.13B

CM:

$77.36B

EPS

VIST:

$6.82

CM:

CA$12.14

Коэффициент P/E

VIST:

9.48

CM:

13.30

Коэффициент PEG

VIST:

0.07

CM:

1.64

Коэффициент P/S

VIST:

2.43

CM:

2.11

Коэффициент P/B

VIST:

2.74

CM:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

VIST:

$2.90B

CM:

CA$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIST:

$1.31B

CM:

CA$28.74B

EBITDA (12 мес.)

VIST:

$2.12B

CM:

CA$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Доходность на риск

VIST vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VISTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.58

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

6.25

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

24.38

-21.95

VIST vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIST и CM

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и CM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VISTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-71.70%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.11%

-10.79%

-20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-19.47%

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-40.61%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-1.74%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-14.64%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

2.76%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и CM

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VISTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.90%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

16.06%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.91%

19.13%

+30.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.05%

21.42%

+30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

22.58%

+38.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и CM

VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
1.98%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
865.01M
15.22B
(VIST) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VIST значения в USD, CM значения в CAD

Сравнение рентабельности VIST и CM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Canadian Imperial Bank of Commerce.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
54.6%
48.4%
Активы портфеля
VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.


Часто задаваемые вопросы


VIST and CM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIST has higher volatility (8.62%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs CM's -71.70%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор