PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRVL с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с AMD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или AMD.

Корреляция

Корреляция между MRVL и AMD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRVL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
132.01%
MRVL
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$49.65B

AMD:

$153.48B

EPS

MRVL:

-$1.02

AMD:

$1.00

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

AMD:

0.43

Коэффициент P/S

MRVL:

8.61

AMD:

5.95

Коэффициент P/B

MRVL:

3.47

AMD:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$5.77B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$2.38B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$24.90M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 16.56% против 45.39% соответственно.

MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-37.15%

5 лет

11.49%

10 лет

45.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
AMD: -0.83
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.07
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.68
MRVL
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и AMD

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и AMD

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-54.28%
MRVL
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и AMD

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 33.44% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 30.83%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
30.83%
MRVL
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию