PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRS с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRS (Carpenter Technology Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CRS returned 33.25%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 54.86%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 33.25% против 43.87% соответственно.

CRS

1 день
-0.04%
1 месяц
13.90%
С начала года
54.86%
6 месяцев
57.05%
1 год
98.28%
3 года*
116.45%
5 лет*
63.90%
10 лет*
33.25%

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRS и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRS
Carpenter Technology Corporation		54.86%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CRS and AVGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$24.50B

AVGO:

$2.34T

EPS

CRS:

$9.51

AVGO:

$5.12

Коэффициент P/E

CRS:

51.24

AVGO:

93.63

Коэффициент PEG

CRS:

0.04

AVGO:

1.16

Коэффициент P/S

CRS:

8.10

AVGO:

34.24

Коэффициент P/B

CRS:

11.85

AVGO:

29.33

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$3.03B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$900.50M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$745.50M

AVGO:

$36.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с COSTCRS с JBLCRS с SPYCRS с VIST
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

CRS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.07

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.74

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.09

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

7.42

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.14

-0.79

Просадки

Сравнение просадок CRS и AVGO

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-48.30%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-28.67%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-41.15%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.04%

-41.15%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-48.30%

-26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.49%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-7.97%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

11.91%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и AVGO

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 12.34% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

11.91%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

30.70%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.57%

42.95%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.60%

42.78%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.82%

39.18%

+9.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и AVGO

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AVGO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.16%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
811.50M
19.31B
(CRS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRS и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carpenter Technology Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
31.0%
68.1%
Активы портфеля
CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRS and AVGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRS has higher volatility (12.34%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs AVGO's -48.30%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRS и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор