PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с ALAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADI с ALAB

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ADI (Analog Devices, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ADI returned 65.47% vs 330.39% for ALAB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADI и ALAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 43.50%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 135.48%.

ADI

1 день
-7.42%
1 месяц
-6.25%
С начала года
43.50%
6 месяцев
40.58%
1 год
65.47%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.22%
10 лет*
24.01%

ALAB

1 день
-1.57%
1 месяц
14.26%
С начала года
135.48%
6 месяцев
134.21%
1 год
330.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и ALAB

2026 (YTD)20252024
ADI
Analog Devices, Inc.		43.50%29.75%12.86%
ALAB
Astera Labs, Inc.		135.48%25.60%152.00%

Correlation

The correlation between ADI and ALAB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

0.36

The correlation between ADI and ALAB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$189.76B

ALAB:

$70.97B

EPS

ADI:

$6.72

ALAB:

$1.48

Коэффициент P/E

ADI:

57.57

ALAB:

263.87

Коэффициент P/S

ADI:

14.97

ALAB:

70.52

Коэффициент P/B

ADI:

5.62

ALAB:

47.50

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$12.74B

ALAB:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$8.22B

ALAB:

$760.99M

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$6.19B

ALAB:

$253.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Astera Labs, Inc.

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL
Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с FXAIX

Доходность на риск

ADI vs. ALAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c ALAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIALABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.14

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.11

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.02

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

9.90

+1.33

ADI vs. ALAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа ALAB равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и ALAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADI и ALAB

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и ALAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIALABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-63.69%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-60.19%

+44.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-10.90%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.89%

-29.10%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

30.49%

-24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и ALAB

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 18.12%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 30.76%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIALABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

30.76%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

69.55%

-40.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

96.59%

-62.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

93.57%

-59.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

93.57%

-60.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и ALAB

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.08%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и ALAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.62B
308.36M
(ADI) Общая выручка
(ALAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADI и ALAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Analog Devices, Inc. и Astera Labs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.3%
76.3%
Активы портфеля
ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

ALAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

ALAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

ALAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADI and ALAB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAB has higher volatility (30.76%) compared to ADI (18.12%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs ALAB's -63.69%.

ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и ALAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор