Сравнение CM с MPWR
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 35.87%/yr for MPWR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 45.19%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.58% против 35.87% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
MPWR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- 45.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам CM и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 45.19% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between CM and MPWR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between CM and MPWR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
MPWR:
$64.67B
CM:
CA$12.14
MPWR:
$13.89
CM:
13.30
MPWR:
94.54
CM:
1.64
MPWR:
1.19
CM:
2.11
MPWR:
21.59
CM:
1.88
MPWR:
17.59
CM:
CA$61.84B
MPWR:
$2.96B
CM:
CA$28.74B
MPWR:
$1.63B
CM:
CA$13.01B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. MPWR — Ранг доходности на риск
CM
MPWR
Сравнение CM c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 3.58 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 9.12 | +15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и MPWR
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, примерно равная максимальной просадке MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -72.27% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -22.45% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -51.65% | +32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -51.65% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -51.65% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -22.28% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -17.70% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 8.80% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и MPWR
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 25.17% | -17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 41.34% | -25.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 50.99% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 54.10% | -32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 47.52% | -24.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и MPWR
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MPWR в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.51% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и MPWR
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CM and MPWR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (25.17%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs MPWR's -72.27%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор