PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с FTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с FTI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SEI returned 56.17%/yr vs 47.21%/yr for FTI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEI и FTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и TechnipFMC plc (FTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у FTI с доходностью 44.83%.

SEI

1 день
-3.31%
1 месяц
10.63%
С начала года
67.76%
6 месяцев
72.72%
1 год
167.70%
3 года*
117.60%
5 лет*
56.17%
10 лет*
—

FTI

1 день
-3.86%
1 месяц
-5.82%
С начала года
44.83%
6 месяцев
44.53%
1 год
87.33%
3 года*
60.61%
5 лет*
47.21%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и FTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		67.76%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%
FTI
TechnipFMC plc		44.83%54.90%44.78%66.07%105.91%-15.36%-55.23%12.09%-36.32%-0.21%

Correlation

The correlation between SEI and FTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SEI and FTI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$3.80B

FTI:

$26.41B

EPS

SEI:

$1.03

FTI:

$2.59

Коэффициент P/E

SEI:

74.91

FTI:

24.89

Коэффициент P/S

SEI:

5.01

FTI:

2.64

Коэффициент P/B

SEI:

4.87

FTI:

7.85

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

FTI:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

FTI:

$2.75B

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

FTI:

$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

TechnipFMC plc

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с VRTSEI с INTCSEI с BESEI с TSEMSEI с EQT
Часто сравнивают с FTI:
FTI с TDWFTI с AROCFTI с SPYFTI с AVGOFTI с NVDAFTI с QQQFTI с FANG

Доходность на риск

SEI vs. FTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTI
Ранг доходности на риск FTI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c FTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIFTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.63

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.40

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

5.21

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

15.68

+0.55

SEI vs. FTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и FTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEI и FTI

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и FTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIFTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-91.74%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-16.44%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-28.94%

-26.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-40.38%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-16.24%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.47%

-33.88%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

5.45%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и FTI

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с TechnipFMC plc (FTI) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIFTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.00%

10.93%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.53%

22.99%

+27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.58%

32.63%

+40.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.76%

42.41%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.28%

47.69%

+14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и FTI

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FTI в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTI
TechnipFMC plc		0.31%0.45%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%0.42%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.62%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и FTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
196.24M
2.49B
(SEI) Общая выручка
(FTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и FTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и TechnipFMC plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
37.1%
59.7%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

FTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

FTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

FTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

SEI and FTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (22.00%) compared to FTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs FTI's -91.74%.

FTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и FTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор