Сравнение CM с AVGO
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 41.13%/yr for AVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.58% против 41.13% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
AVGO
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 64.61%
- 5 лет*
- 54.05%
- 10 лет*
- 41.13%
Сравнение доходности по годам CM и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
AVGO Broadcom Inc. | 5.86% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between CM and AVGO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between CM and AVGO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
AVGO:
$1.78T
CM:
CA$12.14
AVGO:
$6.01
CM:
13.30
AVGO:
60.74
CM:
1.64
AVGO:
0.75
CM:
2.11
AVGO:
23.60
CM:
1.88
AVGO:
20.30
CM:
CA$61.84B
AVGO:
$75.47B
CM:
CA$28.74B
AVGO:
$50.53B
CM:
CA$13.01B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CM
AVGO
Сравнение CM c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 1.27 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 2.81 | +21.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и AVGO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -48.30% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -28.67% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -41.15% | +21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -41.15% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -48.30% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -24.08% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.01% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 12.86% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и AVGO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 21.88% | -13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 33.48% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 46.50% | -27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 43.64% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 39.59% | -17.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и AVGO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AVGO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и AVGO
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CM and AVGO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.88%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs AVGO's -48.30%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор