PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.80% против 41.32% соответственно.

CM

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
С начала года
21.87%
6 месяцев
23.43%
1 год
64.86%
3 года*
43.70%
5 лет*
19.00%
10 лет*
16.80%

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		21.87%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CM and AVGO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM:

$74.47B

AVGO:

$1.93T

EPS

CM:

$12.14

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CM:

9.02

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

CM:

1.11

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

CM:

1.43

AVGO:

25.64

Коэффициент P/B

CM:

1.28

AVGO:

22.05

Общая выручка (12 мес.)

CM:

$61.84B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

$28.74B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CM:

$13.01B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CM:
CM с TDCM с BMOCM с CM.TOCM с KBECM с EQB.TOCM с VOOCM с SCHD
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

CM vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.38

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
1.95

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

2.17

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.16

5.16

+19.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.38

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.09

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CM и AVGO

Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-48.30%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-28.67%

+17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-41.15%

+21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-41.15%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

-48.30%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-17.64%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-7.97%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

12.03%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CM и AVGO

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.65%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

20.09%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

34.69%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

45.31%

-26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

43.31%

-21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

39.48%

-16.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и AVGO

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.71%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
15.22B
22.19B
(CM) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CM и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.4%
67.2%
Активы портфеля
CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CM and AVGO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs AVGO's -48.30%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор