Сравнение CM с SITM
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SITM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CM returned 20.12%/yr vs 39.88%/yr for SITM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и SITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у SITM с доходностью 90.32%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и SITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | -1.53% |
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
Correlation
The correlation between CM and SITM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
SITM:
$17.71B
CM:
CA$12.14
SITM:
-$0.94
CM:
2.11
SITM:
45.64
CM:
1.88
SITM:
15.28
CM:
CA$61.84B
SITM:
$379.91M
CM:
CA$28.74B
SITM:
$211.60M
CM:
CA$13.01B
SITM:
-$13.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. SITM — Ранг доходности на риск
CM
SITM
Сравнение CM c SITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | SITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.40 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 7.29 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 18.12 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и SITM
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и SITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -78.12% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -30.59% | +19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -55.26% | +35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -78.12% | +37.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -25.43% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -36.67% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 12.29% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и SITM
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у SiTime Corporation (SITM) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 23.35% | -15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 57.55% | -41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 76.05% | -56.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 76.35% | -54.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 80.47% | -57.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и SITM
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SITM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и SITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и SITM
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and SITM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (23.35%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs SITM's -78.12%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и SITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор