PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIX с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FIX returned 50.21%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 83.62%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIX имеют среднегодовую доходность 50.21%, а акции MU немного впереди с 52.40%.

FIX

1 день
2.28%
1 месяц
-12.97%
6 месяцев
53.02%
С начала года
83.62%
1 год
209.65%
3 года*
118.96%
5 лет*
87.12%
10 лет*
50.21%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		83.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between FIX and MU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.29

Over the past year, FIX and MU have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$60.27B

MU:

$977.44B

EPS

FIX:

$34.65

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

FIX:

49.41

MU:

19.48

Коэффициент PEG

FIX:

0.75

MU:

0.07

Коэффициент P/S

FIX:

5.96

MU:

10.89

Коэффициент P/B

FIX:

21.44

MU:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

FIX vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
8.69

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
5.21

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.11

21.93

-10.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.03

74.09

-39.06

FIX vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 3.68, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и MU

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-98.25%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-30.28%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-57.63%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-57.63%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-57.63%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-28.67%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.97%

-58.05%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

8.95%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и MU

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 20.32%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

30.97%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

63.14%

-23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.49%

76.55%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.41%

55.01%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

50.78%

-7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и MU

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.87B
41.46B
(FIX) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
26.3%
84.6%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and MU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to FIX (20.32%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор