PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSA с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSA с CAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. KNSA operates in Biotechnology (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, KNSA returned 29.11%/yr vs 32.93%/yr for CAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSA и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%.

KNSA

1 день
1.98%
1 месяц
-16.96%
С начала года
16.00%
6 месяцев
17.89%
1 год
64.38%
3 года*
48.51%
5 лет*
29.11%
10 лет*
—

CAT

1 день
1.80%
1 месяц
5.88%
С начала года
62.36%
6 месяцев
57.25%
1 год
167.95%
3 года*
62.31%
5 лет*
32.93%
10 лет*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSA и CAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		16.00%108.54%12.77%17.09%27.27%-33.39%59.76%-60.63%44.27%
CAT
Caterpillar Inc.		62.36%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-18.41%

Correlation

The correlation between KNSA and CAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSA:

$3.94B

CAT:

$431.41B

EPS

KNSA:

$0.92

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

KNSA:

51.96

CAT:

46.14

Коэффициент PEG

KNSA:

0.50

CAT:

3.05

Коэффициент P/S

KNSA:

5.03

CAT:

6.14

Коэффициент P/B

KNSA:

6.51

CAT:

23.12

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$754.05M

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$294.06M

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

$101.06M

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с KNSA:
KNSA с BMRNKNSA с VOOKNSA с BEKNSA с CKNSA с BKVKNSA с CLSKNSA с WDC
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

KNSA vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSA
Ранг доходности на риск KNSA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSA c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSACATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
4.98

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
5.68

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.72

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

12.18

-9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

40.49

-29.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSA vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSACATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

4.98

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок KNSA и CAT

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSACATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-73.43%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-13.88%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.14%

-34.05%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-34.05%

-19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.55%

-0.08%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.26%

-19.74%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.17%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и CAT

Текущая волатильность для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) составляет 10.38%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что KNSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSACATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

11.17%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.56%

27.09%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.77%

33.97%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

30.62%

+22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.66%

30.86%

+32.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и CAT

KNSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.65%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
214.27M
17.42B
(KNSA) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSA и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
35.1%
Активы портфеля
KNSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

KNSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

KNSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

KNSA and CAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (11.17%) compared to KNSA (10.38%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSA и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор