Сравнение CSCO с UI
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CSCO returned 18.67%/yr vs 31.37%/yr for UI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 49.29%, что значительно выше, чем у UI с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 18.67% против 31.37% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
Сравнение доходности по годам CSCO и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between CSCO and UI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between CSCO and UI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$453.60B
UI:
$31.88B
CSCO:
$3.00
UI:
$15.56
CSCO:
37.96
UI:
33.83
CSCO:
31.85
UI:
2.19
CSCO:
7.47
UI:
10.30
CSCO:
9.28
UI:
26.52
CSCO:
$60.75B
UI:
$3.10B
CSCO:
$39.08B
UI:
$1.42B
CSCO:
$13.98B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. UI — Ранг доходности на риск
CSCO
UI
Сравнение CSCO c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 0.66 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 1.53 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и UI
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -77.49% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -51.41% | +37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -51.41% | +31.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -69.44% | +32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -72.21% | +30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -51.41% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -26.60% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 22.11% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и UI
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.52% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 40.48% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 62.18% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 48.70% | -23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 48.00% | -22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и UI
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности UI в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и UI
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and UI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (12.07%) compared to UI (10.52%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs UI's -77.49%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор