Сравнение CM с FN
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FN (Fabrinet) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 30.90%/yr for FN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 17.58% против 30.90% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам CM и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
FN Fabrinet | 15.27% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between CM and FN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
FN:
$19.01B
CM:
CA$12.14
FN:
$11.64
CM:
13.30
FN:
45.08
CM:
1.64
FN:
1.93
CM:
2.11
FN:
4.48
CM:
1.88
FN:
8.25
CM:
CA$61.84B
FN:
$4.24B
CM:
CA$28.74B
FN:
$509.75M
CM:
CA$13.01B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. FN — Ранг доходности на риск
CM
FN
Сравнение CM c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 2.56 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 7.67 | +16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и FN
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, примерно равная максимальной просадке FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -70.46% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -29.70% | +18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -37.47% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -38.70% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -51.11% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -29.70% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -22.58% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 9.89% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и FN
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 26.14% | -18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 56.06% | -40.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 68.12% | -48.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 54.09% | -32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 48.49% | -25.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и FN
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и FN
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and FN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs FN's -70.46%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор