Alles 2026-06-22

График показывает рост €10,000 инвестированных в Alles 2026-06-22 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Alles 2026-06-22 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

Alles 2026-06-22 has an annualized alpha of 17.22%, beta of 0.50, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2024.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.35%) than losses (37.49%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.26 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.26 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Alles 2026-06-22 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Alles 2026-06-22 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Alles 2026-06-22 на 27 июн. 2026 г. составляет 1.73 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Alles 2026-06-22 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alles 2026-06-22 показал максимальную просадку в 15.00%, зарегистрированную 1 июл. 2025 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка Alles 2026-06-22 составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.