Сравнение EXV1.DE с DX
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 7.61%/yr for DX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и DX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как DX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 16.71% против 7.61% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
DX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
DX Dynex Capital, Inc. | 5.83% | 14.11% | 21.15% | 8.55% | -10.14% | 9.90% | 7.44% | 13.63% | -4.16% | -0.18% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and DX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. DX — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
DX
Сравнение EXV1.DE c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.31 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.83 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и DX
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки DX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -56.75% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.17% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -25.78% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -35.78% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -56.75% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.35% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -10.58% | -42.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 4.45% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и DX
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.93% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 12.71% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 16.87% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 23.38% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 29.76% | -5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и DX
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and DX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор