Сравнение BNP.DE с TSLI.L
BNP.DE (BNP Paribas SA) is a stock, while TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, BNP.DE returned 39.18% vs 6.30% for TSLI.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и TSLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -21.73%.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -21.73%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNP.DE и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | -0.61% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -21.73% | 1.89% | 32.40% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and TSLI.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
BNP.DE
TSLI.L
Сравнение BNP.DE c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.19 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.40 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и TSLI.L
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -44.23% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -33.20% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -26.54% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -16.98% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 15.56% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и TSLI.L
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.DE) составляет 6.88%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 10.54% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 26.89% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 38.16% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 44.28% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 44.28% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и TSLI.L
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TSLI.L в 35.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and TSLI.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор