Сравнение OWL с DX
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. OWL operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 6.05%/yr for DX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам OWL и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | -0.89% |
Correlation
The correlation between OWL and DX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between OWL and DX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
DX:
$2.64B
OWL:
$0.13
DX:
$1.47
OWL:
65.98
DX:
8.98
OWL:
1.95
DX:
3.12
OWL:
2.76
DX:
1.01
OWL:
$2.94B
DX:
$695.85M
OWL:
$1.99B
DX:
$695.85M
OWL:
$876.72M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. DX — Ранг доходности на риск
OWL
DX
Сравнение OWL c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.78 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.29 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и DX
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -99.12% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -15.27% | -43.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -25.81% | -41.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -33.98% | -33.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -29.64% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -56.76% | +32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 5.12% | +29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и DX
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 4.52% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 13.74% | +21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 17.62% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 23.83% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 29.88% | +12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и DX
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и DX
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and DX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор