Сравнение MSTR с DBSDY
MSTR (Strategy Inc) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while DBSDY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 23.18%/yr for DBSDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 18.32% против 23.18% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам MSTR и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
Correlation
The correlation between MSTR and DBSDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MSTR and DBSDY shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
DBSDY:
$144.74B
MSTR:
-$39.78
DBSDY:
SGD 14.77
MSTR:
58.70
DBSDY:
5.17
MSTR:
0.84
DBSDY:
2.72
MSTR:
$490.47M
DBSDY:
SGD 36.24B
MSTR:
$334.08M
DBSDY:
SGD 36.24B
MSTR:
$466.93M
DBSDY:
SGD 9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
MSTR
DBSDY
Сравнение MSTR c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.57 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.53 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 16.52 | -17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и DBSDY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -74.39% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -9.46% | -72.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -18.75% | -63.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -22.02% | -62.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -43.94% | -45.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -0.78% | -79.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -14.93% | -71.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 3.16% | +52.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и DBSDY
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 5.82% | +22.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 12.35% | +47.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 16.57% | +57.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 18.84% | +71.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 21.60% | +52.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и DBSDY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and DBSDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор