PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с LMP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и LMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у LMP.L с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям LMP.L по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.29% соответственно.


CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.39%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.10%

LMP.L

1 день
-0.94%
1 месяц
1.87%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.29%
1 год
-0.91%
3 года*
11.26%
5 лет*
1.42%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и LMP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
2.01%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
LMP.L
LondonMetric Property plc
3.47%12.48%-0.43%17.21%-36.54%28.33%0.54%41.57%-2.30%25.29%

Correlation

The correlation between CSH2.L and LMP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

LondonMetric Property plc

Доходность на риск

CSH2.L vs. LMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c LMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LLMP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+8.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+15.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.73

1.01

+3.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.75

-0.06

+27.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

163.55

-0.11

+163.66

CSH2.L vs. LMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.32, что выше коэффициента Шарпа LMP.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и LMP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и LMP.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки LMP.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и LMP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LLMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-42.13%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-15.39%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-16.22%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-41.56%

+41.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-42.13%

+41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.35%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-10.18%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

8.08%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и LMP.L

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у LondonMetric Property plc (LMP.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LLMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

5.80%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

14.90%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

18.16%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

24.61%

-24.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

23.65%

-23.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и LMP.L

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMP.L
LondonMetric Property plc
6.56%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%

Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and LMP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и LMP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор