Сравнение CSH2.L с LMP.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while LMP.L (LondonMetric Property plc) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 7.29%/yr for LMP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и LMP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у LMP.L с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям LMP.L по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.29% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
LMP.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и LMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 3.47% | 12.48% | -0.43% | 17.21% | -36.54% | 28.33% | 0.54% | 41.57% | -2.30% | 25.29% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and LMP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. LMP.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
LMP.L
Сравнение CSH2.L c LMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | LMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.01 | +3.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.06 | +27.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -0.11 | +163.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и LMP.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки LMP.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и LMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -42.13% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -15.39% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -16.22% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -41.56% | +41.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -42.13% | +41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.35% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.18% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 8.08% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и LMP.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у LondonMetric Property plc (LMP.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.80% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 14.90% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 18.16% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 24.61% | -24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 23.65% | -23.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и LMP.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.56% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and LMP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и LMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор