PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с SMFG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs 58.82% for SMFG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и SMFG

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.31%21.56%8.10%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%29.33%

Correlation

The correlation between WINC.AS and SMFG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

WINC.AS vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.07

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.81

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.94

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

8.30

+3.86

WINC.AS vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMFG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и SMFG

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-77.26%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-20.12%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-6.02%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-47.94%

+46.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

7.10%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и SMFG

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

8.67%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

21.83%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

28.63%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

28.86%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

26.81%

-14.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и SMFG

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SMFG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.78%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and SMFG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор