Сравнение BX с SMFG
BX (Blackstone Inc.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 19.72%/yr for SMFG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции SMFG по среднегодовой доходности: 22.59% против 19.72% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
SMFG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение доходности по годам BX и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.23% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
Correlation
The correlation between BX and SMFG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
SMFG:
$153.79B
BX:
$3.90
SMFG:
¥563.43
BX:
31.45
SMFG:
6.94
BX:
11.56
SMFG:
0.55
BX:
6.41
SMFG:
1.13
BX:
11.50
SMFG:
1.55
BX:
$14.99B
SMFG:
¥15.42T
BX:
$13.12B
SMFG:
¥8.35T
BX:
$7.37B
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. SMFG — Ранг доходности на риск
BX
SMFG
Сравнение BX c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.19 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 9.07 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и SMFG
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -77.26% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -20.12% | -24.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -25.67% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -27.88% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -47.66% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | 0.00% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -48.03% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 7.06% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и SMFG
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.99% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 21.54% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 28.33% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 28.82% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 26.91% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и SMFG
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SMFG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.23% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и SMFG
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
BX and SMFG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to SMFG (7.99%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор