PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGB.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGB.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - REGB.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. REGB.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, REGB.L returned 3.20%/yr vs 5.01%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. REGB.L charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности REGB.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

REGB.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, REGB.L показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

REGB.L

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.32%
С начала года
31.29%
6 месяцев
34.35%
1 год
153.25%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGB.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
REGB.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		31.29%75.67%-34.55%-22.78%-22.89%14.56%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.05%

Correlation

The correlation between REGB.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с REGB.L:
REGB.L с REMXREGB.L с COMX.LREGB.L с BCOG.LREGB.L с PCOM.DEREGB.L с EN4C.DEREGB.L с SMHREGB.L с COPA.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

REGB.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGB.L
Ранг доходности на риск REGB.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGB.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGB.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGB.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGB.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGB.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGB.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
8.05

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
15.06

-11.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

4.37

-2.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

27.66

-19.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.77

159.04

-138.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGB.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGB.L на текущий момент составляет 3.58, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGB.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGB.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

8.05

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

4.62

-4.61

Просадки

Сравнение просадок REGB.L и CSH2.L

Максимальная просадка REGB.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGB.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-0.37%

-72.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-0.16%

-20.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.97%

-0.29%

-60.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.30%

0.00%

-23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.12%

-0.00%

-40.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

0.03%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности REGB.L и CSH2.L

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGB.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

0.08%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.52%

0.25%

+31.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

0.54%

+44.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.61%

0.56%

+44.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.61%

0.44%

+44.17%

Сравнение комиссий REGB.L и CSH2.L

REGB.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGB.L и CSH2.L

Ни REGB.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

REGB.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.

REGB.L is categorized as Precious Metals, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for REGB.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGB.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор