Сравнение TSLI.L с ATH.TO
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs 74.64% for ATH.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLI.L торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 49.11%
- 5 лет*
- 55.47%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 39.89% | 38.20% | -1.13% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and ATH.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
TSLI.L
ATH.TO
Сравнение TSLI.L c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.24 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 10.81 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и ATH.TO
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -99.59% | +58.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -23.14% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -62.47% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -76.83% | +62.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 6.93% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и ATH.TO
Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 10.79%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 13.05% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 31.88% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 37.71% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 49.97% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 61.94% | -17.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и ATH.TO
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and ATH.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор