Сравнение EXV1.DE с DBSDY
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 22.82%/yr for DBSDY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и DBSDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как DBSDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBSDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 16.71% против 22.82% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
DBSDY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 27.75%
- 10 лет*
- 22.82%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 22.31% | 27.56% | 57.16% | 3.92% | 15.36% | 42.23% | -6.68% | 20.83% | 3.72% | 43.43% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and DBSDY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
DBSDY
Сравнение EXV1.DE c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 7.32 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 21.96 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и DBSDY
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки DBSDY в -70.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -70.39% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -7.60% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -22.25% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -22.25% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -38.95% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.51% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -13.12% | -40.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 2.53% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и DBSDY
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.75% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 11.65% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 15.75% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 17.98% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 21.06% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и DBSDY
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DBSDY в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and DBSDY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор