Сравнение AOMR с RWAY
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while RWAY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AOMR returned 17.08%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -5.50% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AOMR and RWAY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between AOMR and RWAY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
RWAY:
$198.01M
AOMR:
$0.65
RWAY:
$0.89
AOMR:
13.83
RWAY:
6.19
AOMR:
0.02
RWAY:
1.24
AOMR:
3.64
RWAY:
1.80
AOMR:
0.86
RWAY:
0.45
AOMR:
$61.18M
RWAY:
$110.63M
AOMR:
$51.68M
RWAY:
$105.16M
AOMR:
$39.68M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. RWAY — Ранг доходности на риск
AOMR
RWAY
Сравнение AOMR c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.87 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.80 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и RWAY
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -45.35% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -45.35% | +29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -45.35% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -43.06% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -11.04% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 21.77% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и RWAY
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 11.71% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 22.93% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 26.45% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 28.67% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 28.67% | +9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и RWAY
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что меньше доходности RWAY в 24.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and RWAY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs RWAY's -45.35%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор