Сравнение AOMR с RWAY
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while RWAY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AOMR returned 14.54%/yr vs -10.55%/yr for RWAY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.64%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
Сравнение доходности по годам AOMR и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -5.50% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AOMR and RWAY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between AOMR and RWAY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
RWAY:
$203.80M
AOMR:
$0.65
RWAY:
$0.89
AOMR:
13.64
RWAY:
6.37
AOMR:
0.02
RWAY:
1.28
AOMR:
3.59
RWAY:
1.85
AOMR:
0.85
RWAY:
0.47
AOMR:
$61.18M
RWAY:
$110.63M
AOMR:
$51.68M
RWAY:
$105.16M
AOMR:
$39.68M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. RWAY — Ранг доходности на риск
AOMR
RWAY
Сравнение AOMR c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.90 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.72 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и RWAY
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -45.35% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -45.12% | +29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -45.35% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -41.40% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -11.41% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 23.73% | -16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и RWAY
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 10.46%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 13.00% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 25.11% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 28.52% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 28.99% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 28.99% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и RWAY
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности RWAY в 23.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and RWAY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs RWAY's -45.35%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор