PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMFG с LMP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMFG с LMP.L

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LMP.L operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SMFG returned 19.40%/yr vs 7.29%/yr for LMP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и LMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMFG торгуется в USD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SMFG превзошли акции LMP.L по среднегодовой доходности: 19.40% против 7.29% соответственно.

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%

LMP.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.26%
1 год
-4.31%
3 года*
12.85%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMFG и LMP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%
LMP.L
LondonMetric Property plc		1.86%20.96%-2.09%23.40%-43.33%27.16%3.62%47.25%-7.83%37.21%

Correlation

The correlation between SMFG and LMP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMFG:

$149.44B

LMP.L:

£4.42B

EPS

SMFG:

¥539.55

LMP.L:

£0.28

Коэффициент P/E

SMFG:

7.11

LMP.L:

6.70

Коэффициент PEG

SMFG:

0.57

LMP.L:

0.23

Коэффициент P/S

SMFG:

1.16

LMP.L:

4.97

Коэффициент P/B

SMFG:

1.52

LMP.L:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

SMFG:

¥15.42T

LMP.L:

£867.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMFG:

¥8.35T

LMP.L:

£854.10M

EBITDA (12 мес.)

SMFG:

¥3.54T

LMP.L:

£828.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

LondonMetric Property plc

Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF
Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L

Доходность на риск

SMFG vs. LMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMFG c LMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMFGLMP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.22

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.17

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.26

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

-0.46

+8.76

SMFG vs. LMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа LMP.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и LMP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMFG и LMP.L

Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки LMP.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и LMP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMFGLMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-53.28%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-16.83%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-22.97%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-53.28%

+25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-53.28%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-15.96%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-13.57%

-34.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

9.43%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и LMP.L

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с LondonMetric Property plc (LMP.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMFGLMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

6.36%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

16.00%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

19.92%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

27.67%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

26.86%

-0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и LMP.L

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности LMP.L в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.56%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMFG и LMP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.51T
238.90M
(SMFG) Общая выручка
(LMP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMFG значения в JPY, LMP.L значения в GBP

Сравнение рентабельности SMFG и LMP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и LondonMetric Property plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.6%
97.9%
Активы портфеля
SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

Часто задаваемые вопросы

SMFG and LMP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMFG и LMP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор