PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOMR с EXV1.DE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 29.85%/yr for EXV1.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AOMR торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 11.15%.

AOMR

1 день
-0.88%
1 месяц
8.99%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.88%
1 год
10.35%
3 года*
17.08%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

EXV1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.15%
6 месяцев
12.06%
1 год
45.77%
3 года*
45.71%
5 лет*
29.85%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOMR и EXV1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.27%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-10.21%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		11.15%99.82%25.39%30.30%-3.93%1.55%

Correlation

The correlation between AOMR and EXV1.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

AOMR vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOMREXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.93

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.65

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.56

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

8.46

-7.12

AOMR vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOMR и EXV1.DE

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMREXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-83.96%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-17.78%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-19.60%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.21%

-37.51%

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-2.54%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-58.33%

+35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.39%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и EXV1.DE

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMREXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.51%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

20.07%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

23.66%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.64%

25.58%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

26.07%

+12.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и EXV1.DE

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности EXV1.DE в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.37%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы

AOMR and EXV1.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOMR и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор