Сравнение RWAY с AOD
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, AOD in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -10.55%/yr vs 20.65%/yr for AOD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 14.47%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
AOD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам RWAY и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 14.47% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 3.23% |
Correlation
The correlation between RWAY and AOD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$203.80M
AOD:
$1.11B
RWAY:
$0.89
AOD:
$3.44
RWAY:
6.37
AOD:
3.05
RWAY:
1.28
AOD:
0.04
RWAY:
1.85
AOD:
4.39
RWAY:
0.47
AOD:
1.00
RWAY:
$110.63M
AOD:
$252.26M
RWAY:
$105.16M
AOD:
$242.14M
RWAY:
$74.86M
AOD:
$284.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. AOD — Ранг доходности на риск
RWAY
AOD
Сравнение RWAY c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.38 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.96 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 8.39 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и AOD
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -72.26% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -16.71% | -28.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -16.71% | -28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -0.94% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -27.13% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 3.90% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и AOD
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 3.85% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 13.67% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 16.08% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 16.78% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 18.51% | +10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и AOD
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности AOD в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.62% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and AOD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to AOD (3.85%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор